交易系统构建思路浅析
对于交易系统，通常每个交易者都不陌生，但究竟什么是交易系统，怎样才算一个好的交易系统，却没几个人能说清楚。绝大多数交易者都以为交易系统就是一个信号，比如均线交叉、MACD穿零轴等。实际上，这些只是单纯的进场信号，而进场信号仅仅是交易系统中的一个小环节。那么，什么是交易系统？交易系统是交易者从市场中完成交易行为全过程所依据的思维体系，而这个思维体系在具体应用上则表现为一系列工具的组合。
总的来说，交易系统的整套思维体系通常包括驱动分析体系、心理分析体系、行为分析体系以及资金管理体系。而大家通常所说的交易系统，其实只是行为分析体系中的进场信号，仅是完整交易系统中很小的一部分。
有观点在相关书籍中提到“大处着眼预测，小处着眼跟随”，这强调了驱动分析在中长线交易中的重要性。当然，“预测”这个词容易让人误解，许多人会指出：交易员应该不带主观观点，不应预测行情。其实这个说法难以证伪，我们不必争论其正确性，只需对比与交易相似的军事行动。当你带领一支军队作战时，难道不是通过分析敌我形势、预判对手可能的动作，并制定对应策略吗？如果坚持“好统帅没有观点”“等敌人来了再应对”，这显然过于草率，Decode外汇平台也不负责任。
简单来说，驱动分析是通过分析当前的世界经济格局、利率变化、贸易和资本流动、商业活动等因素，判断各交易品种在这些方面的驱动变化，从而得出基本面的可能趋势。驱动分析体系的构建是整个交易系统中最具难度的，需要一定的知识和经验积累，而往往这部分被交易者忽视或轻视。不过驱动分析有一个特点：行情周期越大，其作用越明显，例如以日图以上周期交易时，驱动分析就非常关键；而周期越短，如日内交易，驱动分析难以直接作用于日内走势，只能通过不同交易群体的心理变化间接影响行情。因此，对日内交易者而言，驱动分析的重要性相对降低。不过，掌握大势变化确实能提升日内交易绩效，这是没有疑问的。
心理分析是行情分析中的一个流派，对预测市场转折点有一定作用，兵法有云“攻城为下，攻心为上”，这体现了心理分析的价值。但长期以来，在交易研究和实践中，运用心理分析的人较少。心理分析的原理在于：价格波动始于公众心理价格的不一致，源于平衡态的打破。价格会在新的公众心理共识影响下受到追捧或打压，直到形成大众可接受的价格，多空力量再次均衡，市场重新进入盘整，一个上涨或下跌行情就此结束。我们所要把握的，正是公众心理达成新共识时的市场方向。
在心理分析中，逆向思维运用最多。逆向思维理论由美国分析家提出，核心是“市场的主流观点偏向可能是错误”。在交易者群体中，主流观点往往代表散户看法，而散户行为常与亏损相伴，因此散户情绪常被视为反向指标。但需注意，散户的主流意见往往在趋势中段或末段形成。外汇市场较成熟的散户情绪指标是投机情绪指数，由相关平台推出，大家可尝试在构建心理分析体系时参考。
行为分析是交易者最看重的部分，也是最基础的方面。任何行为分析都可归结为三个要素：势位态。Decode外汇平台一个技术分析模型，只要能包含这三个维度的分析功能，就能满足需求，无需过于复杂。
资金管理体系常被提及，一般需从资金管理和风险控制两个维度来构建，比如设定单次交易风险占账户资金的上限、最大回撤率上限以及资金使用率等规则。
一个完整的交易系统，应包含上述四个方面。如果将其量化为模型，就能对交易产生直接的指导意义。
比如，我在对交易系统进行量化后，完善成了驱动分析、心理分析、行为分析和资金管理四个表格体系。以资金管理表格为例，其中包含交易记录单、交易日志、每周盘底表、交易周评测表、交易月评测表等。整个体系通过量化模型规范交易行为，从而持续、稳定地从市场获取利润。
构建交易体系是外汇交易的第一步，但这一步许多人却从未踏出，有的未曾意识到，有的不屑去做。人人不同，有人习惯做没有体系的散兵游勇，至于如何选择，最终还是取决于自己。
想详细讨论技术模型组建中常见的问题，但久未提笔，略显生疏，开题过于宽泛，难以收尾，只好在此暂告段落。待有机会再继续与大家探讨此话题。